论坛风格切换切换到宽版
  • 16868阅读
  • 0回复

客户评级/评分的验证资料 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线echo
 
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-12
(1)客户违约风险区分能力的验证

  期基本原理是运用多种数理分析方法检验评级系统对客户是否违约的判断准确性。

  (2)违约概率预测准确性的验证(校正)

  其基本原理是运用统计学中的假设检验,当实际违约发生情况超过给定阈值,则拒绝原假设,认为PD预测不准确。常用方法有:二项分布检验,检验给定年份某一等级PD预测准确性;卡方分布检验,检验给定年份不同等级PD预测准确性;正态分布检验,检验不同年份同一等级PD预测准确性;扩展的交通灯检验,检验不同年份不同等级PD预测准确性。  
还记得年轻时的梦啊
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个